Дисперсия случайной величины

Дисперсией $D$ случайной величины $\xi$ называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины $\xi$ от своего среднего значения:

$$D[\xi ]=M[(\xi -M[\xi ]{)}^2]$$

Связанные определения/теоремы/следствия/утверждения:

• Свойства дисперсии
• Стандартное отклонение
• Сокращенная формула дисперсии