Ковариация случайных величин

Число, описывающее степень зависимости одной случайной величины от другой

$$K_{xy}=COV(X,Y)=M[X\cdot Y]-M[X]M[Y]$$

---

Связанные определения/теоремы/следствия/утверждения:

• Математическое ожидание случайной величины
• Теорема. Ковариация равна матожиданию произведения центрированных случайных величин