Корреляционная матрица

Пусть заданы случайные величины $X$, $Y$ . Матрица вида:

$$\left(\begin{array}{cc}{\sigma }_x^2& K_{xy}\\ K_{yx}& {\sigma }_y^2\end{array}\right)$$

Называется корреляционной матрицей

---

Связанные определения/теоремы/следствия/утверждения:

• Ковариация случайных величин
• Свойства ковариации
• Стандартное отклонение случайной величины