Свойства ковариации

1. $K_{xy}=K_{yx}$
2. $K_{xx}=D[X]$
3. Если случайные величины $X$ и $Y$ независимы, то $K_{xy}=0$
4. $D[X\pm Y]=D[X]+D[Y]+2K_{xy}$
5. $COV(CX,Y)=COV(X,CY)=C\cdot COV(X,Y)$
6. $COV(X+C,Y)=COV(X,Y+C)=COV(X,Y)$
7. $|K_{xy}|\le {\sigma }_x\cdot {\sigma }_y$

---

Связанные определения/теоремы/следствия/утверждения:

• Ковариация случайных величин
• Дисперсия случайной величины
• Стандартное отклонение случайной величины